このブログを始めた当時に、こんな記事を書きました。
これから目指す資産運用方針
その中で、以下のように書きました。
今後に向けては自分なり運用スタイルを確立したいと思っています。また、目標としてはお金に働いてもらうという言葉がありますが、我が家の第三の働き手として多少は当てになる結果を出していきたいと考えています。
当時から折り返し人生を余裕を持って歩むためにお金のスキル向上を目標の一つに掲げていましたが、リフォームトラブルもあって進んでいませんでした。ですが、早期リタイア（といっても50代前半ですが）に向けて、安定収入とリスク分散をのために副収入の３本柱の確立を目指してリスタートします。
現状再確認と最近マイブームな取引
１年前に書いた内容に最近の状況を赤枠内に追記しました。
目標としては、
FX系はこの１年間も継続してきていて、いくつか新しいことも始めています。今、はるきちの中でホットなのは、次の２つです。
- ズロチ円とユーロ円の鞘取り取引
- トラリピ系の最適設定の検討
前者の「ズロチ円とユーロ円の鞘取り」は取引を開始していて、割と面白い取引だと思っていてこれからも継続して見て改善していく予定です。状況はこんな感じです。
バックテストでトラリピ系の最適設定を探ろう
後者のトラリピ系です。取引自体は過去から継続していて改善余地があるのはわかっていたのですが、最近１分足の為替レートデータが提供されていることを知ったので、それを活用してバックテストで検証してみたくなりました。
トラリピ系では利益確定の値幅のバックテスト結果は提供されていて、はるきちもそれらを参考にさせてもらって設定をしてきましたが、その他にもいくつか自分で検証してみたいと思っていたことがありました。
- 資金効率では、どの価格レンジにトラップを仕掛けるのが効率が良いのか？
- 決済トレールについて
- どの程度収益アップするのか？
- 決済トレールを設定した場合に、相性の良い利益確定値幅は？
- 売トラリピ（スワップ支払いサイド）について
- どの程度の利益が期待できるのか？
- どの価格レンジが良いのか？
ようやく基本的なプログラムを書き終えたので、トラリピ系で人気のあるAUDJPYについてバックテストを走らせた結果を紹介します。
バックテストの設定は以下の通りです。今回は、期間が10年間＆かなり幅広な設定レンジで実施しました。
- 通貨ペア：AUDJPY
- 検証期間、データ：10年間（2008/11/1～2018/10/31）の1分足データ
- トラリピ設定
- 設定レンジ： 60.25～103.75
- トラップ値幅： 0.5間隔で0.1万単位で88本を設定
- 利益確定値幅： 0.1～1.4
- 決済トレール： 使用しない
- スプレッド： 0.05
- スワップ： 買：10円/1万単位、 売：－50円/1万単位
表：AUDJPYでの10年間トラリピバックテスト結果
10年分のデータでのバックテスト結果の表を見ると、決済損益を（利益大：赤⇒緑：利益小）売買別に色分けしていますが、利益確定値幅は広い方が利益が大きいとなりました。これまで多くの方が検証された内容と同じ結果です。ある意味、自作のバックテストプログラムですが、皆さんと同傾向の結果が出たということで安心したところはあります。
AUDJPYであれば、利益確定値幅は0.6以上を設定するのが良いようです。
一方で気になったのは、売トラリピでのスワップ支払いの影響です。S050-010（売、トラップ値幅0.5、利益確定値幅0.1の意味）では、未決済分の評価損益まで含めた合計ではマイナスになっています。評価損は、利益になるまで待つのがトラリピだとして除いた合計でも、決済益の大部分がスワップ支払いで相殺されてしまっています。売トラリピでは、より慎重な設定が必要とわかりました。
設定したスワップポイントの買10円、売－50円は、マネースクエア証券での2018/11/16のAUDJPY1日分のスワップポイントです。バックテストでは当時の値を使うべきという考えもありますが、正直過去値がわからないのと、今後の参考にするなら現在値設定での試算も良いのはと考えてこの設定にしています。
バックテスト計画は思っていたより進みが遅くなってしまったので、まずはブログに書いてみて、その勢いも借りて進めて行こうと思っています。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
はるきち