折り返し人生入門段階のはるきちです。お金は折り返し人生に向けた重要テーマということで、「これから目指す資産運用方針」の記事では、
今後に向けては自分なり運用スタイルを確立したいと思っています。また、目標としてはお金に働いてもらうという言葉がありますが、我が家の第三の働き手として多少は当てになる結果を出していきたいと考えています。
「FX投資の振り返りからの投資スタンス ～ゆったり、のんびりがコツ」の記事では、これまでのFX投資経験からの基本スタンスとして、
はるきちにとっては、基本的に「ゆったり、のんびり」が勝つコツのひとつということになります。もう少し具体的に書くと、以下の通りです。
・・・・以下略、リンク先の後半をご参照ください。
と書きました。
「運用スタイルの確立」＆「ゆったりFXで第三の働き手として当てになる結果」、なのですがゆったり待っていても運用スタイルは確立できないし、サラリーマンとして働いていて多少の損は耐えられる間に自分なりのＦＸ投資について検討と実験をすることにしました。
はるきちのFX投資では次の３系統を考えています。
- トラリピ系
- スワップ鞘取り（業者間）
- お宝ポジションの構築
まずは、それのトラリピ系での検討と実験です。
トラリピ系トレードの選定と今回の検証内容
はるきちがトラリピ系トレードで使ったことがあるのは、次の３社の取引です。
今回の検討・検証としては、「マネースクエアジャパン：トラップリピートイフダン」をメイン、サブの検証相手として「アイネット証券：ループイフダン」とすることにしました。
各方式のメリット・デメリットのきちんとした比較は今回は置かせていただき、自分なりの観点での理由ですが、「ゆったりFX投資の実践に向けて ～為替レート変動の確認」という確認をベースに、トラリピを仕掛ける価格レンジを設定してリスク額をコントロールしたいのです。その設定が容易なのがマネースクエアジャパンのトラップリピートイフダンです。価格レンジ、トラップ幅、利益値幅などが設定しやすいのです。
ですが、マネースクエアジャパンのトラップリピートイフダンの欠点としては、取引コスト（手数料、スプレッド）が高いと言われています。一方、アイネット証券のループイフダンは、取引コストが低いということが強みです。ですので、今回は疑問２の比較相手として選定しました。
検証内容ですが、疑問１を確認することをメインに、疑問２も実験のサブテーマとします。
- 疑問１：トラリピ系でどれだけ稼げるのか？そのための必要資金は？
- 疑問２：マネースクエアジャパン（トラリピ）とアイネット証券（ループイフダン）でどちらが稼いでくれるのか？
トラップリピートイフダンの設定案
ゆったりFXでのトラリピ設定の考え方です。
まず、「ゆったりFX投資の実践に向けて ～為替レート変動の確認」でもやった変動状況の統計値です。元データは、みずほ銀行の外国為替公示相場ヒストリカルデータを使わせていただきました。2002年4月1日～2017年9月15日間のデータです。
これを元にしたトラリピ設定案です。
基本的には、「できるだけ損切りしない」＆「資金効率を良くする」を目標にしています。
- トラリピ：ハーフ＆ハーフ設定を採用
- マネースクエアジャパンでのハーフ＆ハーフ紹介は、こちら
- スワップ支払い側で仕掛けたくないと思っていましたが、一方だけのトラリピにするよりも、同じ仕掛け価格レンジとロスカット想定にした場合に資金効率が良いと判断しました。
必要証拠金額を下げられることと、自分の経験だとスワップ損益は為替損益に比較して小さいことが理由です
- 仕掛け価格レンジ
- ハーフ＆ハーフを、買レンジ：－1.5σ～平均、売レンジ：平均～+1.5σ
- σ（標準偏差）はバラつき度合いですが、両側1.5σの範囲に約87.5%が入ります。ですので9割弱の期間で利益が取れる可能性があります。（仮に価格変動が正規分布に近いとした場合）
- ロスカット価格の目標
- この期間（2002年4月～2017年9月）での最低価格でも耐えられる
- USDJPYであれば、75.76円です
- 証拠金
- 検証では1設定100万円程度～150万程度
- 1本あたりの通貨単位
- 0.1万単位
- 実験ですので最小単位で
- 本数、トラップ値幅
- 上記設定での最大に設定します
- １取引あたりの利益設定＆決済トレール
- 利益設定は1000円、10ドル
- 決済トレール：有
- トラップ値幅より広めの設定が良いとの検証結果がマネースクエアジャパンさんや他のブロガーさんからも出ていました。それを参考に適当に決めています。
- 損切り設定
- 今回は無しにしています。
ロスカット価格目安に近づいたら、どう対応していくか他の取引状況も踏まえて考える必要有です。
- 今回は無しにしています。
図にすると、次のイメージです。
ハーフ＆ハーフは平均を中心に±1.5σの範囲に買仕掛けと売仕掛けを設定する形です。そのレンジでの価格変動が利益（オレンジ枠）、平均を中心に左右に損失が拡大するイメージです。2002年4月からの最小価格には耐えるための必要証拠金額を想定します。
図の下が、一方（買のみ）設定のイメージですが、ハーフ＆ハーフよりも同じ利益範囲とした場合には最大損失が大きくなるという理解です。
この考え方を基本に、いくつかの通貨でトラリピ試算表を使って設定を検討しました。図は、ユーロ米ドルの例です。
当面の実験での設定値
表が当面運用する設定全てです。
既存で運用中の設定（AUDUSD）は残すとか、やっぱりスワップが大きいかも（AUDJPY）とかで、全部がハーフ＆ハーフではないのですが、以下の通りで設定しました。
一年運用してみるつもりですが、気が変わったら変えますのでご理解ください。
新規設定は、5設定です。
- トラリピ4種：USDJPY、EURJPY、AUDJPY、EURUSD
- ループイフダン1種：EURUSD
トラリピは、2002年4月来の最低価格をロスカット価格の目途に100万円程度の証拠金で可能な設定にしています。これで一年間運用してみることで、
- 疑問１：トラリピ系でどれだけ稼げるのか？そのための必要資金は？
について確認していきます。
実験は、資金目安が430万円のゆったりFX設定で、トラリピはどこまで稼げるのか？になります。
また、EURUSDは、トラリピとループイフダンの双方で設定しました。
利確値幅とロスカット価格での必要証拠金額をできるだけ合わせました。EURUSDにしたのは、ループイフダンの場合は、現在の為替レートが平均より割と下回っている通貨でないと値幅と必要証拠金の額がなかなか合わないためです。EURUSDでは、双方をかなり近い形に合わせられたので、検証通貨として採用しました。
こちらの実験は、取引コストが安いループイフダンと、取引コストは高いが利確値幅設定（10ドル設定）や決済トレールが使えるトラリピで、どちらが稼いでくれるのか？
- 疑問２：マネースクエアジャパン（トラリピ）とアイネット証券（ループイフダン）でどちらが稼いでくれるのか？
疑問２は、EURUSDでの比較で検証します。
まとめ
今回の実験はどんな結果が出るのか、はるきちも楽しみにしています。
検証の状況については、週1回ペースで報告できるようにしていきます。
トラリピ管理表ですが、項番８のAUDUSDは既存運用の設定で1年半前から運用しています。幸い価格レンジの設定から外れることなく為替が変動してくれたおかげで割と良い結果が出ています。設定当時は証拠金400万円程度でいいかなと思っていましたが、今回考えたロスカットに耐えるためには735万円の証拠金は最低必要ということがわかりました（中段の表参照）。
他の設定分（トラリピ＆ループイフダン）も合わせると最大下落時には1300万円程度必要です。余裕がある際には無駄になるので現状はそんなに入れていないのですが、状況を見て資金管理する必要があることが分かりました。また、今回の想定以上に下がる場合には、さらなる追加資金が必要ですし、損失もそこまで膨らんでいることになります。それなりにリスクがある運用ということも認識を新たにしました。
この件は、実験中の結果について継続して投稿していく予定です。皆さんの考え方や参考になるページなどがあれば、是非コメントや問い合わせで教えてください。
今回は、長文にお付き合いいただきありがとうございました。
はるきち