最近読んだ「くるくるワイド投資術」という投資法を実験的にやってみています。経験が重要そうなので、ノートに記録＆作戦を考えながら進めます。
くるくるワイドは、こちらのブログ「美味しいスワップの受け取り方」の魚屋さんという方の著書＆投資法です。
試算の背景
実践中の豪ドル円（その状況はこちら）では、書籍でのケース例の「直上げで出口に到達するケース」になるかもと思えるような状況でした。
書籍では、直上げの場合は本体利益の約半分が利益となるような例示がされています。
書籍のP39
ドル円（本体：買 7万通貨、建値100円、ゴール107円）の直上げの例では、
本体利益：7円×7万通貨＝49万円
トラップ損：24.15万円（1000通貨トラップ×70件）の損失
ゴール時損益：49万円-24.15万円＝24.85万円の利益
ですが、本体利益の半額分でヘッジトレード売を仕掛けるはずです。ですので、直上げした場合には、ヘッジトレード売の損失が発生するため損益は以下のようになり、
ゴール時損益：49万円（本体）－24.15万円（トラップ）-24.5万円（ヘッジT)＝0.35万円
直上げの場合は、ほとんど利益が出ないと思います。
ただ、実践中の豪ドル円は、直上げに近い状況なのですが、2019年12月末時点で評価益がある程度出ています。
12月末の損益は、確定損益：2,193円 評価損益：54,230円 総計：56,423円
豪ドル円のレートは、本体建値74円⇒ゴール80円の中間に近い76.5円付近です。ここまでは、豪ドル円レート（青点線）に連動するような形で、評価益（赤線）が推移していますが、最終的にゴールした場合には利益は小さくなるはずです。
一気にゴールが近づくほど利益が減る状況なら途中で決済するのも有りのはずで、そのために一旦試算してみたのが今回の結果です。
損益状況とレート推移グラフ（損益は利用口座（マネパ、FXTF）の現時点の数字）
試算結果
書籍で良く使われている例のドル円（本体：買 7万通貨、建値100円、ゴール107円）において、直ぐにヘッジトレードを本体の半分の通貨量3.5万通貨で仕掛けて、塩漬けのままゴールに向かった場合の評価損益試算です。
ドル円のレート上昇すると評価益は増加しますが、103.5円をピークに減少していきます。ポジション量は、本体 買 7万通貨、ヘッジトレード 売 3.5万通貨、トラップ 売 総計7万通貨ですが、トラップ売は、0.1円毎に1000通貨づつ仕掛けるので、103.5円の時点で買と売のポジション量が7万通貨づつになります。
103.5円を超えると買ポジ＜売ポジとなるため、評価益が減少していくことになります。
実際にはゴールに行くまでに、レートのうねりが発生してトラップの決済での益が出る。また、それを複利順行のポジションにして、利益が増える。ということを目指すのですが、この利益構造を理解したことで、複利順行を積んでいくことの重要性がわかりました。
実践中の豪ドル円では、この試算を見て77円まで一気に上がったら決済するつもりだったのですが、実験ノート4週目のところで下落が入ってくれました。下落やうねりをうまく活かして利益増に繋げていきたいと思います。
はるきち
おまけ、試算表
念のために確認したい方向け、試算に使ったエクセルの表です。
1行目：ドル円のレート
2行目：評価損益合計
3行目：本体のポジション量と損益
4行目：ヘッジトレードのポジション量と損益
5行目以降：トラップの仕掛けレート、ポジション量、損益
