最近読んだ「くるくるワイド投資術」という投資法を実験的にやってみています。経験が重要そうなので、ノートに記録＆作戦を考えながら進めます。
くるくるワイドは、こちらのブログ「美味しいスワップの受け取り方」の魚屋さんという方の著書＆投資法です。
初期設定については記事の後半＆設定時の状況はこちら
今週の状況
先週の後半ですが、大きく逆行（下落）しました。いろいろあって細かく手が出せなかったこともありますが、逆行が進むと一気に追い詰められますね。
ということで9週目の入り口ですが、今後の考え方を整理してみます。
振り返り＠202002011319
20200201時点の損益は、確定損益：71,901円 評価損益：▲90,046円 総計：▲18,145円
AUDJPYチャート 日足@20200128
12月10日の開始後しばらくは、初期の建値より高い（順行）の状況が続いてきましたが、米国-イランの紛争危機に続いての新型肺炎騒動で初期建値より1.5円分逆行の状況になりました。
先週、73.5を割れるのかと書きましたが、あっさり割って72.5まで来てしまいました。まだ、下値がありそうなので、逆行に負けないヘッジTの必要性を感じます。
建値ーゴール間の6円の値幅の半分までは、ゴールを下げることで対応可能なのがくるくるワイドの基本ですが、書籍の通りですがヘッジTの可能通貨量が減ってきました。逆行を追いかけるため、仮想建値を下げる検討をしています。後半に記載。
前回振り返り以降の（0128:0954-0201:0528）のトレードは、以下の通り。確定損益にはスワップを含みます。
・トラップ 新規売 10件 決済買 14件 確定損益：6,636円
・ヘッジT 新規売 5件(9.3万通貨） 決済買 6件（10.8万通貨） 確定損益：29,423円
・複利順行 新規買 3件（3400通貨）決済売 1件（800通貨、損切） 確定損益：▲1,316円
・ピンポン 新規買 1件（2000通貨）決済売 2件(4000通貨、損切）確定損益：▲1,999円
の42件です。
取引自体は盛況でした。
ヘッジTからも過去最高の決済益が出ています。ですが、売って決済して戻ったところをまた売るというように、うねりを取りながら売れれば一番良かったのですが、そうはできていません。正直、売ったまま持っていた方が良かったような一方的な下げでした。
最後に決済して戻り売りの指値を入れていたのですが、そのまま一気に下げてしまったので、評価損が大きく拡大しました。
トラップも決済が進んで利益が出ましたが、見ていられない間に大きく下げて、売トラップを仕掛け忘れていたところをどんどん下げていってしまいました。
結局、現在のところ買ポジ66,800通貨、売ポジ1,000通貨で大きく偏ってしまっています。
損益状況
20200201時点の損益は、確定損益：71,901円 評価損益：▲90,046円 総計：▲18,145円
損益状況とレート推移グラフ（損益は利用口座（マネパ、FXTF）の現時点の数字）
今回の逆行で確定利益増でしたが、評価損益は大きくマイナス。合計ではマイナスの状況。
資金＆ポジション状況
逆行対策として、仮想建値の引き下げを行いました。ただ、現在の価格72.5円には追い付けていません。
- 仮想建値引き下げ 74.0円⇒73.2円 仮想建値引当：▲44,400円
- 仮想ゴール引き下げ 78.5円に
- 結果として、ヘッジT可能通貨量 27000通貨
建値を変更しないとヘッジTの可能通貨量が20000通貨くらいまで減ってきていたので、仮想建値の引き下げで対抗です。決済益を使い切ったので、複利やピンポンの余裕はなくなりました。
資金状況
ポジション＆トレード状況
ポジション＆トレード状況は、直近のポジションに絞りました。
今後に向けて
損益シミュレーション
上記はシミュレーション結果です。ヘッジTが約定できていない現状ポジションのままだとゴール時利益が膨らんで見えるので、ヘッジT（27000通貨＠72.5円）の仮ポジを入れてものと作っています。
とにかく、ヘッジTが約定している状況でも、逆行するとどんどん損失が拡大していきますね。
一旦、72.5円で反発を期待していますが、新型肺炎が週末に拡大＆来週は中国の株式市場も下落しそうなので豪ドルには厳しい週になりそうです。仮想建値の引き下げで、ヘッジTの可能通貨量の維持を図ったので、積極的に仕掛けていきたいと思います。
初期設定
初期設定リスト
初期設定項目ですが、以下の通りにしました。
豪ドル円は、ずっと取引していて慣れているということもありますが、８月を底に反転してきている想定です。ちょっと下げて上がるといいなという感じでした。
- 通貨ペア：豪ドル円（AUDJPY）
- 方向： ロング
- 本体通貨量：60,000
- 本体建値： 74.0
- ゴール： 80.0
- レンジ幅： 6.0
- トラップ
- 通貨量： 1,000
- トラップ幅：0.1
- 利確幅： 0.5
- 複利（順行ロング）ストップ
- 攻撃的： 69.5
- 現実的： 68.0
- 非現実的： 55.0 ← 2020年1月に非現実的で建てないで73.5の接近ストップで行く方針とした。資金管理表の非現実的の枠をそれで利用している。
- 複利（固定ショート）ストップ：77.0 ←2019年12月末に想定のレジスタンスラインを超えてきたので、76.3円⇒77.0円に変更
最大損失＆必要資金
AUDJPYのリーマンショック時の最安値：約55円を想定した場合、本体のロング（74円、6万通貨）の最大損失は、（74ー55）×60,000＝1,140,000円です。
証拠金分も含めて、ざっくり200万円入れて運用開始します。